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德峰资产管理计划
2014-07-21 15:13:23   来源/作者:CTA基金网   评论:0


  德峰资产管理计划产品要素表
 

产品亮点 (1)风险缓冲结构,投资本金有保障,类固定收益稳定;
(2)灵活的择时对冲,组合可以根据市场趋势选择市场中性、净多头或净空头;
(3)操盘团队为明星私募管理,过往业绩优异。
 
 
 
 



产品名称 德峰资产管理计划
产品规模 不低于3000万元人民币
产品期限 长期
管理人/委托人 待定
保管银行 待定
投资顾问 德峰投资管理有限公司
产品类型 管理型基金
  认购起点 100万
安全垫运行机制 产品在安全垫有效期内发生亏损的情况下,亏损先由安全垫资金承担
预警线 单位净值0.85元。
止损线 单位净值0.80元。
 
风险控制条款
单位净值 1.0及以上 0.9-1.0 0.85-0.9
期货头寸上限 60% 40% 20%
预警线以下止损线以上投顾可以主动选择追加资金,当基金净值回到0.95以上,追加资金可取回。
风险收益特征 产品为低风险,稳定收益型。
投资范围 沪深交易所上市的股票、债券、基金;融资融券、沪深300股指期货及商品期货等。
 
投资策略
投资团队由三个策略小组(量化投资小组、事件驱动投资小组和套利交易小组)共同作用,根据行情、市场情绪及基本面等触发机制,决定相应比例的投资策略配置,不因主观意志为导向,以变量因子、强基本因素及内在逻辑相关性为客观依据,谋求持续、稳定的收益。
 
 
流动性安排
12个月封闭期,每半年开放一次(T日)
赎回时间(T日) 每个开放日前5个工作日预约,开放日办理赎回
申购时间(T日) 每个开放日前5个工作日预约,开放日办理申购



认/申购费 1.0 %(由销售渠道收取)
银行托管费 0.2 % /年
通道费 0.5 % /年(待定)
投顾管理费 2% /年



  投顾方 资金方
客户收益   全部收益74%
投顾业绩报酬 25%  
             
 
  投资团队策略人员说明及历史实盘业绩公示
 
 
  套利交易团队组建于2010年,已经经过近3年多的研究分析经验,旨在利用品种内在逻辑以及相关市场因素对存在高度相关性的相关投资品种或者标的进行跨期、跨市场以及跨品种套利投资,
 
 
  团队主要成员
 
  团队负责人 仲崇敬 东北财经大学硕士研究生,曾任中华元国际金融智库研究主管,主要研究方向为宏观经济分析以及宏观对冲策略。
 
  首席执行官:Dcetrode Feng 国内第一批程序化高频交易策略经理,11年投资管理经验,内利斯国际投资顾问公司长期战略投资分析师。
 
  投资经理:元戎 北京大学政治经济学硕士,主要研究领域为国际宏观经济及货币政策,曾任国际货币研究所高级研究员。
 
  投资经理 Sussie Song 清华大学MBA学位,主要研究领域为国际经济及政治方向,曾任国际货币研究所高级外部研究员。
 
 
  套利交易策略简介以及测试结果
 
  套利交易策略设计基本逻辑为利用金融工程技术构建相关交易模型,对冲投资与趋势化投资结合,在保障稳定收益基础上追求超额收益部分。宏观对冲策略:根据宏观经济运行趋势和行业周期轮动效应进行资产配置,通过品种内部逻辑和历史数据分析寻求套利空间,利用跨市场
 
  套利、跨期套利以及跨品种套利策略寻求低风险水平下的稳定收益。
 
  在整个投资过程中我们全面考虑宏观政策因素、宏观经济因素、市场流动性及投资者情绪因素,具体策略回测结果可见下方图表:
 
  套利策略实盘测试结果一(宏观对冲策略)
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  套利策略实盘交易测试结果二 (农产品套利策略)

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  套利策略实盘交易测试结果三(能源类期货套利策略)

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  套利策略实盘交易测试结果四(金属类期货套利策略)

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  风控策略
 
  本产品风险控制体系由三个部分组成,有效的防范了产品相关风险:
 
  1、第一层风险控制来源于投顾自身。其通过多策略模型、多品种、多周期投资有效降低了模型风险和系统性风险。策略上投顾使用多种量化投资策略,使用在不同时间周期,不同期货品种,保证了资金的有效分布及资产配置的对冲效果。
 
  2、第二层风险控制来源于资金分配,资金风控中心对整体资金在多个策略组内进行分散化投资并根据市场情况以及团队内部现状进行即时调配,保障整体资金的投资风险在可控范围内。
 
  3、账户净值强制性保障。
 
  当产品亏损达到10%,产品停止运行。
 
  当产品实际亏损致使净值低于1时,风险控制岗应及时向投资经理发出预警提示;

  当产品实际亏损达到产品预警线时,风险控制岗应及时向投资经理发出提示,召开风险委员会会议,研究产品的具体参数设置,风险控制岗根据风险委员会决议实施下一步风险管控措施;
  
  当产品实际亏损达到清盘线时,风险控制岗应对产品进行止损,向投资经理发出提示,并报告公司总经理。
 
  专户净值(来含索取:ctafund@163.com)


  备注:以上信息由德峰投资管理有限公司提供,未经本站核实。

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